ボリンジャーバンドとは？
ボリンジャーバンドとは、アメリカの投資家ジョン・ボリンジャーが考案したテクニカルチャートのひとつで、移動平均線とその上下2本ずつの標準偏差からなる線の計5本の線で表わされます。英字表記は「Bollinger bands」となります。
引用元：SMBC日興証券HP
ボリンジャーバンドは統計学を使って作られていて、大まかにいうと、高い確率で＋2σ(標準偏差)と－2σのラインの間で価格は動くだろうという予測をもとに将来の価格の動きを予測するために使います。なお、統計学上、＋2σと－2σの間に収まる確率は95.45%とされています。
ボリンジャーバンドの基本的な考え方
こちらがボリンジャーバンドを表示したチャート例になります
エンベロープと同様に、真ん中には基準となる移動平均線があり、その上下に2本もしくは3本のトレーディングバンドと呼ばれるラインが表示されるのが見た目の大きな特徴になります
このトレーディングバンドは価格の標準偏差を基に惹かれており、現在の価格が平均値からどの程度乖離しているのかを一目で判断することの出来るものになっています
移動平均線の上に出ているものは内側から「+1σ」「+2σ」「+3σ」、下に表示されているものは内側から「-1σ」「-2σ」「-3σ」と呼ばれています
それぞれのラインがサポートラインやレジスタンスラインつまり反転や加速の目安として注目されていますが、数値的な目安としてはチャートが-1σ〜+1σ内に収まる確率は約68％、-2σ〜+2σ内に収まる確率は約95％、-3σ〜+3σ内に収まる確率は約99％となっています
つまり、ほとんどの場合は-2σ〜+2σ内に収まることが分かり、これは買われ過ぎや売られ過ぎと判断するには十分な水準になります(もちろんトレンドの勢いによっては5％の確率で突き抜ける)
では、トレンドが強すぎる場合とは？
バンドウォークが発生している時はトレンドが非常に強い
バンドウォークとは+2σ〜+3σの範囲内を推移している状態を言います
95％という確率の枠を超えて突き抜けたチャートは非常に強いトレンドを持っていることは分かるかと思いますが、バンドウォークとはまさにその強いトレンド時に発生します
トレーディングバンド上に沿って推移していることからこのように呼ばれるようになったわけですが、基本的にはバンドウォークをしている時には順張りエントリーをすることで大きな利益に繋がる可能性は大きくなります
もちろん、エントリーのタイミングによっては天井が近づいていることもあるので、+2σのラインを割り込んだら損切りなどとったようにリスク管理も徹底しなくてはなりません
ボリンジャーバンドの計算式
①標準偏差の計算式
引用元：マネックス証券HP
標準偏差＝√(n×n日間の終値の2乗の合計－n日間の終値の合計の2乗)÷(n×(n－1))
②ボリンジャーバンドの計算式
±1σ ＝ n日の移動平均 ± n日の標準偏差
±2σ ＝ n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × 2
±3σ ＝ n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × 3
＜ポイント＞価格がバンド内に収まる確率について
ボリンジャーバンドの±1σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約68.3％
ボリンジャーバンドの±2σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約95.4％
ボリンジャーバンドの±3σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約99.7％
すでに開発されている指標を使う上では自分で1から計算し直して…
なんてことは必要ないのかもしれないですが、どのような仕組みでこの理論が出来上がってどのような仕組みになっているのかについては覚えておいて損はないかもしれないですね
今では自動計算ツールもあるようなので、自分で計算するのは面倒くさいという方についてはそのようなツールを活用して見るのも良いですね
ボリンジャーバンドの使い方について
ボリンジャーバンドの基本的な使い方
最も単純な方法は、それぞれのトレーディングバンド(-3σ〜+3σ)を目標値として用いるものになります
それぞれのライン水準で反発する確率については先ほど明記しておりますが、サポートラインやレジスタンスラインのように考えることで押し目や利確水準を明確にすることが出来ます
こちらはソフトバンクグループ(9984)の3ヶ月チャートになりますが
赤丸と青丸で示した部分を例として挙げますが、赤丸部分では-3σでの反発、青丸部分では-2σでの反発をするなどサポートラインとして機能していたことが分かりますね
もちろん、これに関してはボリンジャーバンドだけで反発すると判断するには危険すぎるので出来高などといったオシレーター指標と組み合わせて判断することになります
ちなみに出来高について説明した記事も貼り付けておくので併せてご確認ください
確認ではありますが、バンドでの反発はあくまで目安に過ぎないので基本となる移動平均線を確認してトレンド方向を見極めなくてはなりませんし、騙しには注意が必要になりますね
私個人としてはボリンジャーバンドはトレンドの強さを確認する程度にしか使っていませんし、正直これだけでトレードに勝つことはかなり難しいとは思うので単独での使用はあまりオススメ出来ません
バンドの幅でボラティリティを確認
ボリンジャーバンドの幅はその時のボラティリティによって大きく変化するという特徴があります
ボラティリティが大きくなっている局面では拡大傾向(エクスパンション)にありますし、反対にボラティリティが少ない時にはライン同士の幅も縮小(スクイーズ)します
トレードで利益を上げるためにはボラティリティが大きいことが一つの大きな条件にはなりますが、バンドが縮小している時には次の大相場に向けての仕込み時になるのも事実です
ボリンジャバンドのまとめ
ボリンジャーバンドの強みとしては、いつでも次の相場に備えることが出来る点が挙げられます
ボラティリティが小さくてバンドが縮小している時には、その後に始まる相場に備えることが出来るため順張りによって大きな利ざやが取りやすいです
また、ボックス相場のような横ばいの状態では、そのレンジ相場の底と天井が把握しやすいので安定したトレードをすることが出来ます
さらに、トレンドが発生している際には、どのラインが天井または底として機能しているかでトレンドの強さを一目で確認することが出来ますし、その点においては損切りラインや利確ポイントが明確になります
ただ、先ほども述べたようにボリンジャーバンド単独での使用は非常に大きなリスクが伴うことも事実ですので、しっかりと役割を考えて他の指標と組み合わせて使うことを推奨します
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